مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین
Authors: not saved
Abstract:
This article doesn't have abstract
similar resources
مدیریت ریسک سبد با استفاده از مدلهای تجدید نظر شده ارزش در معرض ریسک (VaR)
با توجه به اهمیت ریسک در مدیریت سبد، ارزش در معرض ریسک (VaR) توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و تحلیلگران در این زمینه کمک شایانی کند. اما با توجه به آنکه این مدل تخمین های کاملی از ریسک را در گوشه های دنباله بازده ارائه نمی دهد، لذا تلاشهای فراوانی جهت ارائه مدلهایی (شامل ارائه مدلهای جدید و یا توسعه مدلهای موجود) برای رفع این نقیصه توسط پژوهشگران انجام شده است. در این مقاله برآ...
full textبرآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری مقدار حدی در بورس اوراق بهادارتهران
عموماً بزرگترین ریسک در بازار سرمایه یا در یک پرتقوی سرمایهگذاری زمانی اتفاق میافتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. بنابراین دانستن احتمال رخ دادن چنین مواردی که بسیار نادر هستند و تخمین ضررهای ناشی از آن در مدیریت ریسک مالی ضروری است. این زیانها در دنباله تابع توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها "مقادیر حدی" گفته میشود. در این تحقیق به بررسی دنباله تابع توزیع بازد...
full textکاربرد تئوری مقدار فرین در پیشبینی ارزش در معرض ریسک
کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مباحث مالی میباشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایهگذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین‌المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیشبینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایهگذاری و مدیریت ریسک فراهم میکند. به ع...
full textمدیریت ریسک درآمدهای ارزی ایران بر اساس ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و تئوری مقادیر حدی
چکیده نوسانات و تغییرات قیمت انرژی به طور اعم و نفت خام به طور اخص، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر موجود در بازارهای کالایی، همواره مورد توجه و دغدغه قابل توجه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و دولت ها بوده است. اگرچه از دید کشورهای مصرف کننده، عمده حساسیت ها متوجه افزایش قیمت های انرژی و نفت خام به سبب اثر محدودکننده آن بر بخش صنعت و اقتصاد این کشورها بوده است، اما از دید تولیدکنندگان این محصول است...
full textامکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک
هدف از سرمایه گذاری کسب بازده است اما ماهیت فعالیت‌های تجاری و سرمایه گذاری به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است. ریسک را نمی‌توان حذف کرد اما می‌توان با روش‌های مناسب مدیریت ریسک آن را کنترل و به حداقل رساند. امروزه از ارزش در معرض ریسک(VaR) به عنوان دانش جدید مدیریت ریسک یاد میشود تا آنجا که در سال‌های اخیر معیارهای سنجش ریسک بازار با عبارت ارزش در معرض ریسک مترادف شده است . VaR...
full textسنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین
تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازهگیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتمادتری میباشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگیهای دادههای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیقتری حاصل شده است. اب...
full textMy Resources
Journal title
volume 17 issue 66
pages 161- 194
publication date 2013-05-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023